こんにちは！
コタローです。
今回は、オシレーターの一つである。「CCI」について解説していきたいと思います！
CCIは逆張りでも順張りでも使われているインジケータであり、使用している方も多いオシレーターでもあります。
本記事ではバックテスト結果も掲載しようと思うので参考にしてみてください！
〇目次
・ＣＣＩを用いた一般的な手法
・ＣＣＩ各種バックテスト結果(バイナリー＆ＦＸ)
・まとめ
■ＣＣＩとは？
ＣＣＩ(Commodity Channel Index)は日本語で言うと「商品チャンネル指数」とも言われオシレータの1つでもあります。
また、ＲＳＩのように相場の過熱感を表してくれるインジケータの1つでもあります。
ただ、ＲＳＩのように下限0、上限100があるわけではなくＣＣＩには上限下限がありません。
一般的には、100＝買われすぎ ⇔ -100＝売られすぎ とされています。
具体的に計算式はどのようになっているのか確認していきます。
〇計算式
TP = (高値 + 安値 + 終値) / 3
MA = TPのｎ本単純移動平均
MD = 過去ｎ本分の(TP – MA)の平均
計算式を言い換えると、TP(現在の価格)と移動平均線との乖離が過去平均乖離と比べてどのようになっているのかを表しています。
上への乖離が大きくなれば100％を超え大きくなるのに対し下への乖離が大きくなれば―100%を下回るようになります。
デフォルトでは期間ｎは「14」で使用されることが多いです。
具体的にどのような使用方法なのか確認していきましょう。
■ＣＣＩを用いた一般的な手法
①逆張り
先ほど説明した【100＝買われすぎ ⇔ -100＝売られすぎ】ということから±100％に到達したところから逆張り。
上記画像を見ただけでも閾値到達だけで見ると回数・だましも多いため使い方には工夫が必要！
閾値のレベルや到達シナリオを考えて使用してみてください！
②順張り
+100%ラインを上から下に抜けていくところで売り、-100%ラインを下から上に抜けていくところで買い。
こちらもだましが多くなりますので全体の相場の流れなどを見ると分析しやすくなると思います！
③ダイバージェンス
価格は上昇しているのに対してＣＣＩは下降しているところで売り、価格は下降しているのに対してＣＣＩは上昇しているところで買い。
ダイバーは相場の転換点を掴むのに役立ちますが下記画像のようにもなるので注意が必要です。
上記のような手法が一般的で、調べてみてもほとんど書かれている内容です。
これらの手法が過去どのような成果を上げてきたのかを掲載していきます。
※バックテストの掲載はなかなかないためとても貴重です！
■ＣＣＩ各種バックテスト結果(バイナリー＆ＦＸ)
2017年～2020年までの結果となっております。
まずはバイナリーオプションでの結果を見ていきます。
5分確定足での結果を見ていきます。
※結果は対象18通貨の合算値となっております。
①逆張り
・+100%で売り、-100%で買い。
★短期判定
★中期判定
今度は閾値を150/-150にした場合にどのようになるかを確認します。
・+150%で売り、-150%で買い。
★短期判定
★中期判定
上記のように閾値を変えても回数は減るものの勝率はあまり変わらない結果となっています。
閾値が問題ではなく、そこまでのストーリーや他の条件での見直しが必要になることが分かりますね！
②順張り
+100%ラインを上から下に抜けていくところで売り、-100%ラインを下から上に抜けていくところで買い。
★短期判定
★中期判定
簡単なバックテストではありますが、短期勝負において順張りは強くないことが分かりますね！
長期よりならば多少勝率は上がってきます。
使い方もありますがバイナリーオプションでは、できるだけ頂点を狙ったほうがいいことが分かります！
③ダイバージェンス
価格は上昇しているのに対してＣＣＩは下降しているところで売り、価格は下降しているのに対してＣＣＩは上昇しているところで買い。
※ＣＣＩは±100%に到達時
★短期判定
★中期判定
先ほど挙げた注意点であるポイント(画像)のように連敗数が多いことが分かります。
特に直近は弱い傾向にあるので、使い方には工夫が必要ですね！
続いてはFX手法verで見ていきます。
こちらも5分足で見ていきましょう！
①逆張り
・+100%で売り、-100%で買い。
★USDJPY
★EURUSD
・+150%で売り、-150%で買い。
★USDJPY
★EURUSD
②順張り
・+100%ラインを上から下に抜けていくところで売り、-100%ラインを下から上に抜けていくところで買い。
★USDJPY
★EURUSD
③ダイバージェンス
★USDJPY
★EURUSD
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■まとめ
今回は、「ＣＣＩ」について計算式からの考え方、バックテスト結果の掲載を行いました。
今まで使ったことがない人はぜひ使ってみて、使ったことがない人もこの機会にチャートに入れるだけでもいいので試してみてください！
バックテストも簡単ではありますが掲載しているので参考にしてください！
