資金管理について考えること【バルサラ破産確率】

皆さんこんにちは！
コタローです。

今回は、「資金管理」に関して話していこうと思います。

■はじめに

資金管理に関しては、トレーダーの永遠の課題でもあり、悩んでいる人も多いと思います。
現に「資金管理はどのように考えていますか？」という質問も少なくありません。

そのような経緯もあり今回、資金管理に関して自分の考え方、数字から判断していく方法に関して説明していきたいと思います。
参考程度に聞いてくれると幸いです。

私の資金管理は「バルサラ破産確立」をもとに考えています。
※後ほど「バルサラ破産確立」については解説していきたいと思います。

基本的には資金管理は一定で行っております。
ただ、手法や条件によっては多少変えてはいます。
このように自分でルールを設けているので熱くなったりすることがないため、安定した投資が行えていると感じています。

それでは、本題のバルサラ破産確立について解説していきたいと思います。

■「バルサラ破産確立」について

バルサラ破産確立は【勝率】・【損益率】・【資金比率】で求めることができ、統計学上破産する確率を知ることができます。
計算上、資金比率は2%以下に抑えると安全性の高いトレードができると言われている。

上記のように計算から求めることができますが、分かり易いよう表でも説明していきたいと思います。

今回は1%,2%,5％の表を準備して説明していきます。

・1%

・2%

・5%

※損益率1.75、勝率55%、資金2%の場合

この場合、破産確率は0となります。
上記のように勝率と損益率で照らし合わせることで破産する確率を求めることができます。

自分の勝率と資金から求めることができるのでご自身の取引結果を記録して算出してみてください！

■まとめ

今回は、「バルサラの破産確率」を用いて資金管理について説明しました。

基本的な資金管理として資金の1~2%以内に収めると言われています。
⇒低リスクで行えるため

私自身も基本は1~2%で行っています。(場合により3%~5%もありますが。。)
投資は1発で利益を出すものではなく長期的に勝てるように考えるものだと思っています。
そのため、できるだけ低リスク且つ自分の許容範囲を超えないように考えています。

この機会にご自身でも最適な資金管理を考えてみてください！！
参考になれば幸いです。